網賺分享網,一個帶大家穩定賺錢的老平臺。

微信
手機版
黑色皮膚 藍色皮膚

上班沒事做很尷尬 「看漲期權價格怎么算」看漲期權和看跌期權的

2019-11-27 08:02:01 欄目 : 賺錢資訊 圍觀 : 評論

看漲期權價格怎么算:看漲期權和看跌期權的計算

買入兩份期權成本是5元,價格再8-12元之間不會行權,加上成本,價格再3-17元之間該期權組合沒有收益。 所以15塊時,股票賺5塊,看跌期權不行權,看漲期權行權賺3元,成本5元,收益是5+3-5=3元 12元時,股票賺2塊,看漲期權可行權可不行權,看跌期權不行權,收益2-5=-3元 下跌到5元時,股票虧5元,看跌期權賺3元,加上成本,收益是-5-5+3=-7元。 你說做這個組合的人腦子是不是壞掉了……

看漲期權價格怎么算:期權利潤如何計算

期權分買入期權和賣出期權,利潤計算方式如下:一、買入期權利潤計算。 1、期權未到期,期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。2、期權到期,如果行權,就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權,損失期權費。二、賣出期權利潤計算。 1、期權未到期,期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。2、期權到期,如果交易對手要求行權,行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權,客戶收益就是期權費。擴展資料:期權的獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸后,當匯率已朝著對自己有利的方向發展時,平倉就可以獲利。例如,以120的匯率買入美元,賣出日元;當美元上升至122日元時,已有2個日元的利潤,于是便把美元賣出,買回日元使美元頭寸軋平,賺取日元利潤。或者按照原來賣出日元的金額原數軋平,賺取美元利潤。這些都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要,平盤太早,獲利不多;平盤太晚,可能延誤時機,匯率走勢發生逆轉,不盈反虧。

看漲期權價格怎么算:期權價格計算

我敢肯定的說,這個題目不完整,沒有說合約單位是多少,所以沒辦法得到確定的答案。 假設按國內豆粕等商品期權每張合約10噸為單位,那么求出答案為3560元/噸。如果結果為3700元/噸,反推合約單位應為每張合約3噸。 感覺上不大可能,問題主人,再看看,補充下問題吧,然后大家再一起討論下。

看漲期權價格怎么算:有關看漲期權的計算

通過單步二叉樹進行計算,結果為4.395元。 假設市場中沒有套利機會,我們構造一個股票和期權的組合,使得這一組合的價值在3個月后沒有不確定性。而由于這個組合沒有任何的風險,所以其收益率等于無風險利率。這樣我們得出構造這一交易組合的成本,并因此得到期權價格。因為組合中的股票和期權3個月后的價格只有兩種不同的可能性,因此我們總是可以構造出無風險證券組合。 設有X單位的股票和1個單位的Call。股票價格由50變為60的時候,股票價值為60X,Call價值為8(60-52);股票價格由50變為40的時候,股票價值40X,Call價值為0。如果組合在以上兩個可能性下價值相等,則該組合不具有任何風險,即 60X - 8 = 40X X = 0.4 組合為:Long0.4份股票;Short1份期權 3個月后組合價值為60*0.4- 8 = 16元,以10%的無風險利率貼現3個月至今天,組合貼現值為15.605元。 計Call價格為c,三個月前組合價值為50*0.4- c = 15.605 c = 4.395

看漲期權價格怎么算:期權的平價公式如何推導

期權平價公式:C+Ke^(-rT)=P+S。假設標的證券在期權存續期間沒有收益,認購-認沽期權平價關系即:認購期權價格與行權價的現值之和等于認沽期權的價格加上標的證券現價(c+PV(X)=p+S)。認購期權價格C與行權價K的現值之和等于認沽期權的價格P加上標的證券現價S=Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的現值。e的-rT次方是連續復利的折現系數。也可用exp(-rT)表示貼現因子。根據無套利原則推導:構造兩個投資組合。1.看漲期權C,行權價K,距離到期時間T。現金賬戶Ke^(-rT),利率r,期權到期時恰好變成行權價K。2.看跌期權P,行權價K,距離到期時間T。標的物股票,現價S。看到期時這兩個投資組合的情況。3.股價St大于K:投資組合1,行使看漲期權C,花掉現金賬戶K,買入標的物股票,股價為St。投資組合2,放棄行使看跌期權,持有股票,股價為St。4.股價St小于K:投資組合1,放棄行使看漲期權,持有現金K。投資組合2,行使看跌期權,賣出標的物股票,得到現金K5.股價等于K:兩個期權都不行權,投資組合1現金K,投資組合2股票價格等于K。從上面的討論我們可以看到,無論股價如何變化,到期時兩個投資組合的價值一定相等,所以他們的現值也一定相等。根據無套利原則,兩個價值相等的投資組合價格一定相等。所以我們可以得到C+Ke^(-rT)=P+S。換一種思路理解:C- P = S- Ke^(-rT)擴展資料 結算類型1.股票結算方式在股票交易中,如果投資者希望買入一定數量的股票,其就必須立即支付全部費用才能獲得股票,一旦買入股票后出現股票價格上漲,那么投資者也必須賣出股票才能獲得價差利潤。因此,其結算要求是:交易要立即以現金支付才能達成,而損益必須在交易結束后不再持有標的物時才能實現。在期權市場上,股票類結算方法與此非常類似。股票類結算方法的基本要求是:期權費必須立即以現金支付,并且只要不對沖部位,就無法實現盈虧。這種結算方法主要用在股票期權和股票指數期權交易中,期權合約的結算與標的資產的結算程序大致相同。2.期貨類結算方法期貨類結算方法與期貨市場的結算方法十分相似,也采用每日結算制度。期貨市場通常采用這樣的結算方式。不過,由于采用期貨類結算方法的風險較大,因此許多交易所只是在期貨期權交易中采用了期貨類結算方法,而在股票期權和股指期權交易中仍采用股票類結算方法。這樣,期權交易的結算程序可以因期權及其標的資產的結算程序相同而大大簡化。參考資料來源:百度百科-期權

看漲期權價格怎么算:1.價格低于看漲期權執行價格, 2.價格高于看跌期權執行價格,為什么不能行權

兩個一模一樣的蘋果(一模一樣沒有任何差別),一個人賣1元,一個人賣100元。你可以從100元那里買,那是你的權利。但是腦子正常的人都會買1元的。(賣蘋果也是一樣,一個人花1元買,一個人花1個億買,如果非要賣給那個1元,那不成腦子有病了么,哈哈)類比期權也是這個,不是不能行權,只是行權不劃算。一般都放棄行權。

看漲期權價格怎么算:求計算看漲期權的內在價值和時間價值。

您好,內在價值和時間價值的公式是正確的。但您可能對期權的內在價值的概念理解有誤。期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的,表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值,平值期權和虛值期權都不具有內在價值。公式:實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價內在價值= 30 - 33 = -3,由于當前股票價格(30元)小于行權價格(33元),是虛值期權,所以不具有內在價值,該看漲期權的內在價值為零。期權的權利金是指期權合約的市場價格。權利金是由內在價值和時間價值組成。所以,時間價值= 權利金-內在價值。時間價值= 2 - 0 = 2參考資料:《上海交易所期權投資者資格考試輔導讀本》

看漲期權價格怎么算:期權合約的漲跌是怎么計算的,比如橡膠期貨漲一個點,期權漲多少?

都是按照這個前一個收盤價來做的啊

看漲期權價格怎么算:一道關于看漲期權的計算題

(1)兩種選擇,行使期權、什么也不做 行使期權收益為:(行權時股票價格-30-3)×10000 什么也不做損失為:3×10000=30000 (2)兩種選擇,行使期權、什么也不做 行使期權收益為:(30-行權時股票價格-3)×10000 什么也不做損失為:3×10000=30000

看漲期權價格怎么算:計算看漲期權的內在價值、看跌期權。急~~~

看漲期權的內在價值 = 標的資產的即期價格 — 期權的協定價格 所以,1英鎊的看漲期權的內在價值為(1.6-1.58)即0.02美元,62500英鎊的看漲期權合約的內在價值為62500*0.02=1250美元。 看跌期權的內在價值 = 期權的協定價格 — 標的資產的即期價格 根據這個計算得到,同樣協定價格的看跌期權的內在價值為 — 1250美元,但是,期權的價值為負時可以選擇不執行,不可能有負的價值,所以,這時期權的內在價值為 0 。

看漲期權價格怎么算:買入看漲期權和賣出看跌期權有什么區別?

我自己來回答吧……
買入看漲期權需要支付權利費,且收益無限、虧損有限,對未來的期望是看漲。而賣出看跌期權收取權利費,且面臨無限的下行風險,而最高收益為權利費,對未來的預期是不會跌。

看漲期權價格怎么算:看跌期權該如何理解?

1.先大白話解釋下看漲期權和看跌期權:
看漲期權是買入權,看跌期權是賣出權。期貨可以用來鎖定收益和降低風險,買入看漲期權就是希望標的物價格上漲,例如未來以50元的價格成交的貨物漲到60元,根據期貨合約,你任然可以以50元價格買入,再以60元價格賣出,盈利10元。賣出看漲期權是將買入看漲期權的權利讓渡給別人,這時候你當然不希望50元的標的物價格上漲,上漲多少你虧多少,但是當標的物價格低于50元,別人不會以低于50元的價格買50元的東西,所以別人放棄行權,你賺取期權費。

反之,看跌期權【認沽權證】是賣出權,你就希望以高于市值的價格賣掉手中貨物,這時候你賺取。當你買入看跌期權,當50元的標的物降到40元,你有看跌期權,你可以行權,賺10元差價。賣出看跌期權就是不希望貨物價格下跌,這樣別人就不能以低價買你手中高價商品,比如50元的標的物價格上漲到60元,看跌期權執行價50元,你的看跌期權的持有人不會以50元的價格賣出60元的東西,他放棄行權,你賺取期權費。
總的來說,買入看漲期權就是希望它漲,漲越多你賺越多,賣出看漲期權就是不希望他張,你賺取期權費;買入看跌期權就是希望它跌,跌了你就可以用高價賣出市值低于出售價的商品,賣出看跌期權就是希望它漲,漲了別人就不會高價賣給你低廉的東西,你賺取期權費。

2.然后樓主的問題就很好回答了,我發行認沽權證【賣出看跌期權】,跌了我虧,漲了我賺期權費,既然是未來業績增長有保障的藍籌股,我能保證漲啊。但是如果真的跌了怎么辦,我可以在此之前通過做空來對沖風險啊,這樣即使跌了,我做空的部分也能賺錢了么。

看漲期權價格怎么算:怎么證明 執行價格高的看漲期權期權價格低于執行價格低的看漲期權?

執行價格高的看漲期權的價格不一定低于執行價格低的看漲期權的價格。如圖所示,

玉米期權的C2140、C2120價格是一致的,此類深度虛值期權合約只剩余少量時間價值,由于虛值程度都比較深,所以時間價值相差并不大。這就出現了不同執行價格的期權價格相同的情況。


不過我上面提到的只是特殊情況,只有部分深度虛值期權才會有這類情況。在其他情況下執行價格高的看漲期權合約價格都是低于執行價格低的看漲期權合約的。

什么是期權,連看漲期權都難理解?我給舉例講解一下吧

相關文章

海南七星彩今晚头尾