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賺零錢視頻 「套利怎么過風控」兩個不同平臺對打套利會被

2019-11-27 08:01:48 欄目 : 賺錢資訊 圍觀 : 評論

套利怎么過風控:兩個不同平臺對打套利會被風控嗎

所謂的平臺對打,獲利,那都是短期的行為一般這種啊,這種操作是不能長久的,因為你想如果他能沒有風險的套利的話,這個平臺,那不要虧損嘛,對不對?所以說想不同平臺對打短期可能存在的,如果長期的話,基本上不是跑路就得垮臺

套利怎么過風控:在不同的Wi-Fi連接上對打游戲套利,風控部門能不能查到?

想查就能查到你,一般你這種情況不會有人去專門管你的。

套利怎么過風控:對打套利怎么賺錢,是真的嗎

說實在的,你想的太簡單了操作一個項目的核心秘訣在技術和控制力,首先技術要過硬,要穩定,還有就是自我的控制力,如果不能自制也容易出問題。 1.打開微信,在微信主頁面點擊右上方加號按鈕, 2.在彈出的頁面中選擇添加好友選項,進入添加好友頁面, 3.在添加好友頁面中輸入31312049進行搜索, 4.在彈出的好友信息頁面中找到下方添加到通訊錄選項, 5.點擊該選項進入驗證申請頁面, 說實在的,你想的太簡單了操作一個項目的核心秘訣在技術和控制力,首先技術要過硬,要穩定,還有就是自我的控制力,如果不能自制也容易出問題。

套利怎么過風控:在金融公司工作的人來說說風控怎么做。

風控并不是個新職業,不過近幾年它的發展勢頭變得越來越好。無論在傳統金融還是互聯網金融領域,它都成了一個緊俏的職業。這跟近幾年金融領域形態的多樣化有關,用戶對于風險控制變得越來越關注。總體來說,風控崗位涉及到的工作包括業務審查(業務發生前的審核,通常未通過審核,業務不能執行)、風險監測(業務發生后的持續風險監測,包括預警及應對等)以及業務綜合管理(數據的統計分析等)。 一、工作內容(在銀行、保險、信托、期貨、P2P互聯網金融平臺內部,風控的工作側重不盡相同。)1.銀行相比其他類型的金融機構,銀行的風險管理部門更為成熟。“巴塞爾委員會”1988年7月制定的《巴塞爾協議》里為全球商業銀行確立了明確的風險管理標準,確定了管理哪幾類風險。尤其對怎么管控信用風險、市場風險、操作風險說得非常清晰。 貸款業務是占銀行風控日常工作比重最高的一類業務。處于中端的風控部門往往在客戶閱讀貸款細則時就開始進入風險審核,看貸款對象的個人風險評估是否符合要求,經過風險評估后的業務才會被提交到更高管理處審批—也就是說,風控的工作存在于交易的過程中。 銀行風控的這種運作方式也成為許多金融機構風險管理的母本。比如保險行業大多是參照銀行的做法。 2.期貨、信托、小額貸款、融資租賃企業從風險管理的角度來說,期貨、信托、小額貸款、融資租賃企業都算是比較新興的類型。它們的風險管理以風險為核心,側重信用風險、操作風險、市場風險、交易對手風險等等。 這些行業的新興之處還體現在業務的復雜和創新需求上。比如信托,以房地產作為信托產品和以汽車作為信托產品是不一樣的,某種程度上來說每個項目都需要開發一套創新的金融產品。當一個創新產品出來的時候,這個產品是不是能變成一只基金,或者變成某一種產品推到市場上去,它們的風險管理部就要進行審核。這種情況下,風險管理部需要判斷這個新產品的風險是否可控?風控敞口有多大?萬一出現問題,項目坍塌了,儲戶或者是投資者來向公司要錢時,剛性兌付的資金壓力有多大?有多少可能性這個項目就有多少可能收不回來錢? 風險管理部對于新產品的審批意見非常重要,如果風險管理部或風險管理委員會不批的話,這個新業務真的可能會被否掉。這是一個權力很大的部門。 3.網上個人信貸(P2P)相對傳統金融領域來說,P2P還處于初期階段,因此風險管理工作可能并不是很完善。有一些企業在做這類金融產品的時候,可能只是從金融企業挖一兩個人來就開始管理風險,他們的風險管理主要集中在信用風險審核。 二、崗位要求(論傳統金融還是互聯網金融,風控都算是一個硬性技能要求比較高的崗位,但根據工作內容的不同,對公司人的要求也有所不同。)在傳統金融領域及P2P中,金融行業相關的知識和經驗是很重要的。對于畢業生來說,盡管大部分金融機構和企業都抱著一種“反正都是白紙,我可以用我們的體系來培養”的觀念,但如果是金融專業同時具備一些比如FRM金融風險管理師、CFA特許金融分析師等專業證書會更有競爭力。 對于社會招聘來說,風控人才主要來自兩個渠道,一個是從其他類似機構找人;另一個則來自于大會計事務所或咨詢公司,后者出來的公司人往往有一些金融企業審批或企業風控的外部服務經驗。 三、工作狀態及挑戰不同類型的金融機構及企業的風控因為其職能的不同,所呈現出的工作狀態會有所不同。通常,一些大型銀行的風控部門由于業務穩定,規模較大,人員充足,因此工作負荷不大,屬于行業中工作壓力較小的部門。不過一些跨國銀行的風控職能往往集中在國外總部或區域中心,中國的風控部門更多地扮演執行的角色,個人的能力體現和成長空間都會受到一定的局限。 在一些大型金融機構,風控的工作重點在于如何將領導的風險偏好轉化為合理的風控工作指標,凸顯自身價值。 一些中小型金融企業,以及非銀行金融機構的風控,由于業務類型復雜、創新性高、變化大,原本就不夠充沛的風控人員,往往需要承擔更大的工作負荷。這類風控人員的職能壓力往往來自于不僅要控制風險,同時還要提高工作效率,即:不錯殺好項目,不漏殺壞項目,同時也不能延誤業務時機。這種時候還有可能受到來自業務部門的壓力,如何在業務發展和風險管理之間找到平衡,如何在壓力下,堅持風控的專業判斷,都是一個好的風控人需要考慮的。相對來說,這類企業的風控人員壓力更大,能力的提升也更快。 不管是傳統金融還是互聯網金融都面臨著不斷發展和迭代的挑戰,這使得風控人員必須保持很強的學習能力和好奇心。四、職業發展方向在大部分金融機構里,風控崗位的職業晉升往往通向首席風險官,最終可能成為銀行的副行長,或是其他金融機構的副總經理,主要還是偏重風險管理和控制類的工作。五、薪酬狀況根據統計數據表明,在金融行業各職能部門的薪酬漲幅里,盡管中后臺部門仍然沒有前臺部門的15%高,大約在5%至10%之間,不過風控在中后臺其他職能部門中算是漲幅比較高的。之所以能有這樣比較有優勢的漲薪,主要有兩方面原因。原因之一在于人才貯備不足。過去很多人都沒能認識到風控工作的重要性,所以大家不太愿意入行,另一方面這又是一個需要專業技能的工作,因此整體而言從業者不多。原因之二是因為這兩年互聯網金融發展非常迅速,大大小小的P2P平臺的出現催生了風險控制人才的需求。加上銀行、保險、期貨、信貸、小貸、小微貸、PE、VC這些行業本身也都有很大的風控人才需求,所以使得這類人才出現缺口。這些企業之間的人才競爭也把風控人員的收入拉到了一個比較高的位置。 從具體行業來說,銀行業風控的薪資漲幅平均在5%至10%之間;保險業相對平穩,因為保險業圈子狹窄,風控流動率較小,薪資漲幅不大。證券基金業內中資外資風控的薪資漲幅有非常大的差異,所以沒法得出一個明確的參考標準。P2P行業的風控人員大多是來自銀行或是同行業。在跳槽的過程中,他們的薪資會得到一個比較大的提升,增長幅度可達30%至50%。 從區域上來說,風控人員的需求主要集中在一線城市。二三線城市需求量雖大,但薪酬偏低。 一線城市有5年到10年經驗的銀行風控人員平均年薪在30萬到60萬元之間;保險業有10年以上工作經驗的風控在外企的薪資約為70萬元,在本土企業為60萬元;證券基金業有5年至8年工作經驗的風控經理在本土企業的年薪一般在30萬至80萬元之間

套利怎么過風控:網貸多了怎么過風控

貸款必須要滿足其條件才可以進行貸款。 貸款辦理條件: 1、在中國境內有固定住所、有當地城鎮常住戶口、具有完全民事行為能力、18-65周歲的中國公民; 2、有正當且有穩定經濟收入的良好職業,具有按期償還貸款本息的能力; 3、遵紀守法,沒有違法行為及不良信用記錄; 4、貸款用途明確,符合國家規定,且可提供相關證明; 5、銀行規定的其他條件。

套利怎么過風控:外匯套利交易的具體原理和具體操作流程?

目前市場上主要流行的套利交易,其實本質上屬于套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣,賺取中間的隔夜利息,用于買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元,而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由于平臺杠桿的存在,1手100000美金的標準合約,中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金,周三的時候甚至會有40美金。但不同的平臺外匯交易的隔夜利息又不一致,這是由于資金決定的,由于息差客觀存在,平臺不會為客戶承擔這部分成本,所以羊毛出在羊身上,其次,一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點差,匯價每天的波動一天100點屬于正常,有時候300到500點的行情也會出現,如果朝著你逆勢的方向走了200點,那么一手合約的損失可能就是2000美金,對比你得到的這15美金的固定收入來說,可能會是撿芝麻丟西瓜之事,得不償失。 那么市場中真正的外匯套利是什么呢?真正的外匯套利大部分是由銀行來做,對于專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯,或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯,也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做,或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別,在剩下的幾毫秒之內由于套利資金的交易,套利空間進一步壓縮,市場價格重新回歸正常。 目前市場上也存在一種類似于中國化的套利方式,我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油,由于全球原油市場較為龐大,所以也會產生很多原油報價中心,主要以布倫特原油和美國原油為主,兩者的報價差額通常會在2美金之內,一個做多一個做空,利用合理的倉位管理進行交易,把握好峰值的統計,當然這種交易模型也會存在一定的風險,但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。

套利怎么過風控:期貨套利好做嗎?

套利交易比單向投機操作的風險是要小點 不過也是需要有好的套利策略 資金量需求大點,可以把保證金直接調低到交易所的標準 這都是可以調好的 做好套利,相對就會穩定點 有空一起交流,早幾年一直在做套利

套利怎么過風控:外匯在兩個平臺上做對沖交易,怎么會被發現

兩個平臺要么是數據互通,不然很難發現吧,你這么做是何必呢,又賺不道歉,進去就是虧損,而且如果遇到黑平臺,你就算賺錢了又出不出來,虧損了,可以維全追回,你自己也還是不要做這種對沖的了,風險又高,遠離吧

套利怎么過風控:風控怎么做?

第一,風控人員要提高自身理論水平和專業知識。隨著業務的開展,期貨公司對高素 質專業人才的需求越來越大,風控人員應該加強理論知識、國家政策、業務技能等方面的學習和提高,以更好地完成自身的工作。 第二,要熟悉公司的風控制度,合理把握公司保證金比例和交易所保證金比例直接的 關系。在達客戶到風險的第一時間及時向客戶發出預警,通知客戶及時追加保證金等。若聯系不上客戶,則要找到其客戶經理對客戶進行追蹤,盡力讓客戶能夠及時知道其風險狀況并進行處理,以避免客戶的損失。 第三,風控崗也要了解市場行情,對行情的走勢要有一個比較客觀的判斷,尤其是在 極端行情出現的時候,要能冷靜清晰分析該如何引導客戶規避風險,該給客戶多少時間進行追保減倉處理,用專業的態度做出合理的判斷。 第四,要有扎實的業務素養和良好的溝通技巧。風控人員要熟悉交易規則,能向有疑 問的客戶講解清楚交易所的提保制度、本公司的風控制度及各品種合約的最新保證金政策等。同時要學會及時和業務部門及客戶進行溝通,尤其是在對重點客戶的風險處理上,第一要注意溝通技巧,謹慎解答客戶疑問,以免造成誤解;第二個就是要合理把關,該通融的通融,不該通融的絕不通融,要有控制風險的底線。 第五,風控崗要有堅強的意志。期貨市場是一個高風險的市場,每年總會有一段時間 行情劇烈波動,風險警示壓力很大,這就要求風控人員必須要有過硬的心理素質,能夠從容地面對壓力,幫助客戶規避風險。 第六,風控人員還要學會自我疏導,在重大的工作壓力之下要學會適時地釋放負面情 緒,工作之余多外出散心,呼吸新鮮空氣,洗滌內心的戾氣,讓自己有一個平靜的好心態。因為只有用好的心態去工作,才能設身處地去維護客戶的利益,才能在理解客戶的同時亦換來客戶的理解。 有關風控,可以百度 紅途 風控交流學習。

套利怎么過風控:期貨交易在執行強行平倉時,對套利持倉是怎樣處理的?

鄭州交易所按照投機與套保相同的原則強平,上海交易所和大連交易所是按先投機再套利最后套保的順序強平。 您可以去下載個期貨軟件,比如集金期貨通,里面就有很多關于期貨的知識和實戰,能幫助你更好更快的了解期貨。

套利怎么過風控:關于負盈利 套利 的一些想法

關于負盈利 套利 的一些想法

首先對賭可以賺彩金這個說法是成立的。其他人為什么要反對這個觀點?費解。

但是,操作上需要謹慎,需要做到無漏洞。

最好的方式就是,不同網絡,不同臺子,不同身份。

一個平臺風控注意到的無非就是:同一期兩個相對的注單是必要條件,接著就是相同ip的兩個賬號,然后就是這兩個賬號的銀行卡信息。所以只要規避這三個條件,就能做到安全對賭套利。
但是現在來講,平臺不會那么輕易讓你得到。所以我們要去想方設法去研究整個大數據分析報告,做到有洞就鉆。沒洞找洞!

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套利怎么過風控:網上看到個儲蓄卡套利的,是什么意思呢,有知道的嗎?

怎么躲避風控呢

套利怎么過風控:套利那些事兒16:雞蛋的跨期套利技巧

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國內商品期貨主力合約一般都是以1、5、9月為主,根據主力合約的價差結構一般可以相對確定跨期套利的方向。例如,單純從市場結構的角度來講,正向市場比較適合做反套,而反向市場比較適合做正套。但是雞蛋這個品種比較例外,因為它的節假日效應非常明顯,從而導致需求的彈性非常大,套利的模式相對固定。最常規的做法是:jd15正套、jd59反套、jd91正套。

雞蛋15正套

雞蛋15正套的主要邏輯在于,05合約是雞蛋三大主力合約當中最弱的一個合約,因為3、4月份氣溫基本保持在15-20度,這個溫度恰好是蛋雞產蛋最舒服的季節,產能率比較高,供應端壓力較大;與此同時,春節備貨之后,下游需求開始驟降,所以需求端急速下滑,整體上雞蛋05合約供需兩端都是偏空一些,從而使其成為年內最弱的一個主力合約。對于01合約而言,由于元旦、春節的備貨需求,所以需求端比05合約好一些,所以相對而言,雞蛋15合約比較適合做正套。

從歷史統計來看,jd15最大價差:804,jd15最小價差:-227,這個波動區間還是比較大的,持有期限:6月-12月。但是,如果把持有期進行逐月切割來進一步分析的話,jd15價差的變化可能各不相同,有時候走正套,有時候走反套,有時候在震蕩,所以分析逐月價差,找到一個相對好一點的入場時機,可以節省資金的機會成本,避免介入過早,在里面白白浪費時間。

6月:震蕩行情。備貨需求結束,產蛋率逐漸開始下降,蛋價震蕩調整。

7月:震蕩或正套行情。蛋雞產蛋率下降20%,供應有所下降,需求端中秋備貨需求增加,近月合約價格相對強勢,正套行情往往開始啟動。

8月:正套行情。學生開學,國慶備貨,需求增加,近月合約價格相對強勢,容易走正套。

9月:震蕩行情。中秋備貨需求結束,需求開始有所下滑,行情偏震蕩。

10月:正套行情。國慶備貨需求結束,需求高位回落,氣溫降低,產蛋率低位回升,行情偏震蕩,有時也容易走正套。

11月:正套或震蕩行情。供需兩端邊際變化都不大,行情偏震蕩一些,也有可能走正套。

12月:正套或震蕩行情。元旦節假日備貨需求,并不是每年都有,所以有時震蕩,無時震蕩。

總結:jd15正套最佳的入場時機在7月份,在12月份高點選擇離場。

雞蛋59反套

雞蛋09合約是三大主力合約當中最強的一個合約,從供應端來講,7月底是三伏天,天氣炎熱,蛋雞的產蛋率會下降大約20%左右,所以供應端出現供應減少的情況,供應端利多。從需求端來看,農歷八月十五中秋節備貨,再加上高校開學備貨需求,所以需求端也是利多的,需求突然大幅增加。供需兩端發力,所以09合約是年內最強的一個合約,價格一般都是最高的。所以雞蛋59合約適合做反套。

從歷史統計來看,jd59最大價差:-201,jd59最小價差:-1601,這個波動區間也是比較大的,不過基本上59價差都在-200以上,持有期限:10月-4月。如果想做得更細的話,也可以對持有期進行逐月分析。

10月:震蕩行情。國慶備貨需求結束,需求高位回落,氣溫降低,產蛋率低位回升,行情偏震蕩。

11月:震蕩或反套行情。供需兩端邊際變化都不大,行情偏震蕩一些,也有可能走反套。

12月:正套或震蕩行情。元旦前的節假日備貨,近月05合約相對強勢。

1月:反套行情。元旦備貨需求結束,近月05合約相對較弱。

2月:震蕩行情。春節放假,期貨市場資金不活躍,價差走勢偏震蕩。

3月:反套行情。氣溫15-20度,產蛋率高,需求斷層,近月05合約相對較弱。

4月:反套行情。臨近交割,空頭交貨,投機多頭開始移倉,近月05合約多頭減倉下跌,遠月09合約增倉上漲,容易發生移倉行情。

總結:jd59反套最好的入場時機在12月,在4月份低點選擇離場。

雞蛋91正套

雞蛋三大主力合約的強弱程度排序依次是:09合約強于01合約,01合約強于05合約。01合約有時候會有春節行情,但是也需要看當時的存欄與需求數據,并不是每年都會發生春節行情,而09合約每年都會發生中秋行情。所以就雞蛋91合約來說,比較適合做正套。

從歷史統計來看,jd91最大價差:427,jd91最小價差:-217,當01合約有可能發生春節行情的時候,雞蛋91容易出現負的價差,持有期限:2月-8月。然后,我們同樣可以對持有期進行進一步細分。

2月:震蕩行情。春節放假期間,期貨市場交易不活躍,價差走勢震蕩。

3月:震蕩或反套行情。氣溫在15-20度,產蛋率較高,供應增加,需求面臨下降,近月09合約震蕩偏弱。

4月:正套行情。清明五一節日備貨需求行情,現貨價格堅挺,近月09合約價格相對強勢。

5月:震蕩行情。五一備貨需求結束,端午備貨需求相對不明顯,近月09合約震蕩調整。

6月:震蕩或反套行情。備貨需求結束,產蛋率逐漸開始下降,蛋價震蕩調整。

7月:正套行情。蛋雞產蛋率下降20%,供應有所下降,需求端中秋備貨需求增加,近月09合約價格相對強勢。

8月:正套行情。學生開學,國慶備貨,需求增加,近月09合約價格相對強勢。

總結:jd91正套最好的入場時機在3月底,在7、8月份高點選擇離場。

關于跨期套利的建議

在上面的內容中,我們雖然介紹了雞蛋三大主力合約跨期套利的常規操作思路,但是我并不建議交易者按照這個思路機械地去做雞蛋的跨期套利。當然,更不支持交易者去做基于統計的跨期或者跨品種套利。之所以不建議做統計套利,是因為它不符合我對事物的理解。就像佛家講得因緣和合的道理,內因+外緣=結果,兩個人吃了同樣的東西,然后同樣淋了一場大雨,結果一個人沒事,而另一個人重病。這兩個人所遭受的外緣是相同的,但兩個人的體質,即內因不同,所以最終的結果也是完全不同的。單純的統計套利它只注重了外緣,而忽略了內容,所以基于統計套利得出的結果并不可靠。

我們都知道,相同的原因在相同的條件下才有可能出現相同的結果,所以在做跨期套利的時候,統計價差或者比值我們是可以參考一下,處于歷史的那個位置,以及價差的變化趨勢,這些都是外緣;另外,我們還需要去尋找內因,看一下當下的在產蛋雞存欄量、補欄量、養殖利潤、期現結構等和過去走出預期結果的時候是否一樣,即尋找相似的內因。外緣相似,內因也相似了,最終的結果才更有可能像我們預期的那樣。統計的表象只是外緣,而基本面分析才是內因。所以,我個人的建議是,不要機械地去死做,還是需要在機械的套路上進行適當和恰當的思考。

跨期套利單子的處理方法

當我們做跨期套利的時候,遇到意外事件的影響從而導致盤面走勢與我們的預期相反,這個時候,我們應該怎樣處理這個單子呢?當然,處理方法應該在入場之前想好,但是什么情況導致盤面走勢與我們預期不一致,這個是我們難以預料的,例如中加事件導致菜系大漲,做OI59反套的交易者大虧。我們雖然無法預計到這種事件驅動的發生,但是我們可以提前準備好應對方案。

就以OI91反套這次的教訓為例,從邏輯上來講,本來菜油是正向市場,油脂供應過剩,菜油05合約是倉單強制注銷的合約,而此次菜油倉單的量也是歷史上的高位,原本來說做OI59反套沒有問題。但是中加事件的驅動,導致市場預期未來菜籽供應偏緊,然后菜油主力合約從正向持倉變成了反向市場,OI59開始走反套,盤面大漲。這種情況下,單子應該怎么處理呢?

第一種方式,避其鋒芒。當菜油05合約帶動其他合約大漲的時候,把空單的那條腿去掉,只留下多單的那條腿,即先平掉OI05合約的空單,只留下OI09合約的多單,隨著盤面在消息和事件的驅動下,把跨期套利變為單邊,賺取單邊收益。當盤面的情緒過去之后,資金開始撤退的時候,再把OI05合約的空單補上去,把單邊再改回反套。

第二種方式,順勢而為。當事件不斷發酵的時候,近月合約持續走強,而上一種處理方法對你來說,如果不太好把握平倉和回補的時機的話,可以采取順勢而為的做法,即平掉OI05合約的空單,改為OI01合約的空單,把之前的OI59反套,改為OI91正套。再比如雞蛋,很多人做59反套,突然發現近月合約開始走強了,可以把05合約空單暫時平掉,改為01合約的空單,把jd59反套,改為jd91正套,同樣可以避免回撤,還能夠繼續獲利。

從各種事件本身來看,基本上都會對供應端造成沖擊,從而導致供應偏緊的預期,事件沖擊對近月合約的影響要大于遠月合約,所以這對做反套來說是一個巨大的不利因素,可能打破你之前所有的邏輯,相反,對于做正套來說,事件驅動往往能夠起到錦上添花的作用。所以單純從事件驅動的角度而言,對于單邊投機來說,做多還是比做空好一些,從跨期角度來說,做正套要比做反彈好一些。

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